مدیریت سرمایه گذاری
نویسنده : چارلز پی جونز
ترجمه و اقتباس : دکتر رضا تهرانی
فصل 6 : تئوری پرتفلیو
40 اسلاید
لغت پرتفلیو :
به ترکیبی از دارایی ها گفته می شود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل می شود. این سرمایه گذار می تواند یک فرد یا یک مؤسسه باشد.
از نظر تکنیکی:
یک پرتفلیو دربرگیرنده مجموعه ای از داراییهای واقعی و مالی سرمایه گذاری شده یک سرمایه گذار است .
پرتفلیویی از داراییها (داراییهای واقعی و مالی ) تشکیل می شود.
محاسبات مربوط به گذشته و آینده
سومین ورودی مدل مارکوئیتز:
کواریانس نرخ بازده هر جفت اوراق بهادار
ضریب همبستگی :
به منظور محاسبه تاثیر روابط میان بازده اوراق بهادار یک پرتفلیو ، لازم است ضریب همبستگی میان هر جفت از اوراق بهادار i و j را براوردکرد.
در مدل تک شاخص :
موارد استفاده از مدل تک شاخص
پاورپوینت فصل 6 کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه رضا تهرانی