یکی از مشکلات محققان و دانشجویان در زمینه ترجمه مقالات علمی در حوزه مدیریت بحران نداشتن دیشکنری تخصصی در این زمینه می باشد.کتاب disaster dictionary حاوی بیش از 1500 لغت در زمینه بحران و مدیریت بحران می باشد. کتاب در قالب فایل PDF بوده و قابلیت جستجوی لغات در آن وجود دارد. این فرهنگ لغت بصورت ترجمه انگلیسی به انگلیسی می باشد.
با سلام
مطلب حال حاضر ما پرسشنامه بحران هویت احمدی 10 مولفه ای می باشد
مشخصات فایل :
فرمت فایل :
قابلیت ویرایش : ندارد
قابلیت پرینت : دارد
تعداد سوالات : 10
تعداد صفحات : 2 صفحه
..................
با عضویت در تلگرام کافی نت دریا می توانید از آخرین خبرهای ثبت نامی های دانشگاهی و استخدامی ها و دیگر اخبار های مرتبط با کافی نت باخبر شوید .
جهت عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – مقدمه 1
فصل دوم-مدیریت بحران 4
2-1-مقدمه 4
2-2-مدیریت بحران 5
2-3-آژانسهای مدیریت بحران 8
2-3-1- آژانس مدیریت اضطراری فدرال (FEMA) 8
2-3-2-اینفوسفر- سیستم دریافت و پاسخ 11
2-3-3-سیستم مدیریت بحران (CMS) 12
2-4-انواع روشهای الگوریتمی تخصیص منابع 14
2-4-1-برنامه نویسی پویا 14
2-4-2-برنامه نویسی عدد صحیح 15
2-4-3-روش ضرب کننده لاگرانژ 16
2-4-4-باز پخت شبیه سازی شده 18
2-4-5-الگوریتم ژنتیک 19
2-4-6- انشعاب و کران 21
2-4-7- الگوریتم حریص 21
2-4-8- جستجوی تابو 22
2-4-9- تئوری بازیها 23
2-5-عملیات نجات روبوکاپ 23
2-5-1-ساختار سیستم 25
2-5-2-ساختار عاملها 25
2-5-3-تشکیل تیم 27
فصل3 -هوش ازدحامی 29
3-1- مقدمه 29
3-2-الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها(ACO) 31
3-2-1-مورچه ها چگونه می توانند کوتاهترین مسیر را پیدا کنند؟ 32
3-2-2-کاربردهای ACO 34
3-3- الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) 34
3-3-1-الگوریتم pso 35
3-3-2 کاربردهای pso 37
3-4-الگوریتم ژنتیکGA 37
3-4-1- الگوریتم GA 38
3-4-2-کاربردهای GA 39
فصل چهارم - استفاده از هوش ازدحامی در مدیریت بحران 40
4-1-مقدمه 40
4-2-هوش ازدحامی 42
4-3-حوزه مدیریت اورژانسی 44
4-4-روش شناسی 46
4-5-مکانیزم های تخصیص کار مرسوم 46
4-6-روند واکنش اورژانسی 48
4-7-ساخت و ارزیابی مدل 49
4-8-روش شبیه سازی 51
4-9-طراحی آزمایشات 53
4-10-روش مقایسه مکانیزم 54
4-11-رتبه بندی 55
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات 58
منابع ومراجع 61
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات70 به انضمام چکیده انگلیسی
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 1-وقوع چند بحران هم زمان در یک ناحیه شهری 6
شکل 2- FEMA – 101SLG فرایند برنامه ریزی 9
شکل 3- FEMA- 101SLG سازمان مدیریت منابع 10
شکل 4- اینوسفر – نمای کلی 11
شکل 5- نمای کلی سیستم مدیریت بحران 13
شکل6- ساختار الگوریتم بازپخت شبیه سازی شده 19
شکل 7- ساختار الگوریتم ژنتیک 20
شکل 8- روند الگوریتم انشعاب و کران 22
فصل اول - مقدمه
مسئله مدیریت بحران در سالهای اخیر اهمیت شایانی یافته است . با توسعه محیطهای شهری ،هنگام وقوع یک بحران خطرات جانی و مالی زیادی افراد شهر را تهدید می کند .به این دلیل ایجاد سیستم مدیریت بحران مؤثر و سازمان یافته بسیار ضروری است. هر بحران شامل چندین حادثه با درخواست تعداد معینی واحد اورژانسی است .وضعیت نابهنجار زمانی به وجود می آید که مسئله کمبود منابع و رقابت برای منابع مطرح می شود.با اینکه هر بحران درجه شدت متفاوتی دارد، اما واکنش مناسب به درخواست هر بحران بسیار ضروری است. با تخصیص واحدهای اورژانسی به حوادث به طور خودکار ، گام بلندی در جهت حذف خطاهای بشری برداشته شده است .
در این پروژه روشهای هوش ازدحامی برای تخصیص تعداد بهینه از منابع در محیطی با چند بحران پیشنهاد شده است. این روشها تکنیکهای جدیدی در مدل کردن روند بحرانی با جمعیتی از عاملها و تخصیص منابع است به طوری که همه بحرانها بتوانند از منابع موردنظرشان استفاده کنند. هوش ازدحامی سیستمی است متشکل از تعداد زیادی افراد که با یک کنترل نا متمرکز و خودسامانده متعادل و هماهنگ می شوند . هوش ازدحامی ، منبع الهامی جهت توسعه سیاست های تخصیص گردش کار است. الگوریتم هایی که از این رفتار الهام میگیرند به طور موفقیت آمیزی جهت کاهش زمان های تنظیم شده و زمان های عملکرد در تولید زمان بندی صنعتی به کار میرود .
در این پروژه روشهایی برای بهینه سازی تخصیص منابع به وقایع بحرانی مختلف با توجه به محدودیتهایی همچون دسترس پذیری منابع ، وضعیت بحرانی وقایع، تعداد منابع خواسته شده و غیره ارائه شده است. روش پیشنهادی به سمت مدیریت رخداد وقایع بحرانی به طور همزمان در یک محیط از پیش تعریف شده خاص با مراکز تخصیص منبع تعیین شده در همان محل پیش می رود. هدف افزایش بهره وری واحدهای واکنش اضطراری به همراه کاهش زمانهای واکنش است. هدف اصلی از تخصیص خدمات اورژانسی ، بیشینه سازی کارایی واحدهای واکنش اضطراری در دسترس و موجود و کمینه سازی زمان واکنش برای کاهش آثار یک یا چند واقعه است.
آژانس های مختلفی در این زمینه تاسیس شده است از آن جمله آژانس مدیریت اورژانسی فدرال(FEMA)[1] است. همچنین سیستمهایی برای نظارت و تخفیف آثار حوادث طراحی شده است مانند سیستم دریافت و پاسخ (اینفوسفر)[2] و سیستم مدیریت بحران (CMS)[3].
الگوریتم های زیادی به همراه تعمیمشان برای رسیدن به راه حل های بهینه مسئله تخصیص منبع پیشنهاد شده است. الگوریتم ژنتیک ، تئوری بازیها ، الگوریتم های پویا و... از آن دسته اند.
عملیات نجات روبوکاپ موضوع تعدادی از پیاده سازی های عملی و سودمند است. عملیات نجات روبوکاپ یک محیط شبیه سازی شده برای برنامه ریزی حادثه شامل عاملهای متعدد است.در فصل های بعد به مسائل گفته شده پرداخته می شود.
یک مقاله جامع و کامل در باره مدیریت بحران
عنواین مقاله
1 - بررسی مبانی تئوریک مدیریت بحران
2-تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران
3 - تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان
4 - شش گام موثر در مدیریت بحران
5 - مدیریت بحران سازمانی
موضوع مدیریت بحران در حوزه های مختلف مطرح است. سازمان ها به عنوان یکی از اجزای اصلی جامعه امروزی نیز از این امر مستثنی نیستند. مقاله حاضر به بررسی انواع بحران در حوزه سازمان می پردازد. مدیران پیشرو تلاش می کنند تا با استفاده از یافته های مدیریت بحران سازمانی و تلفیق آن با دستاوردهای مدیریت استراتژیک و مدیریت سیستم های کنترل، از امواج خطرناک پیش بینی نشده، اجتناب کنند. مقاله در ابتدا تعریف بحران سازمانی را مطرح می‌سازد، سپس با بیان انواع طبقه بندی بحرانها، تعریف مدیریت بحران و ضرورت آن، بحث را به طرف مدل های مدیریت بحران و نهایتا یک چارچوب استراتژیک برای آن سوق می دهد و نتیجه گیری می‌کند.
بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:115
فهرست:
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5
3-1 بیان مساله 6
4-1 اهمیت موضوع تحقیق. 7
5– 1 فرضیات تحقیق. 8
6–1 اهداف تحقیق. 9
7-1حدود مطالعاتی. 10
8–1 تعریف واژه های کلیدی. 10
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 13
2– 2 مفاهیم ریسک و بازده 13
1-2-2 بازده 14
2– 2– 2 ریسک... 17
3–2–2 رابطه ریسک و بازده 19
3–2 هدف بازار سرمایه 20
4–2 مفهوم بازار کارآ 20
1– 4– 2 خصوصیات بازار کارآ 22
5– 2 تئوری پرتفلیو. 23
1-5-2 مدل مارکوئیتز. 23
2– 5– 2 مدل تک شاخص ( تک عامل ) 27
6–2 مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای CAPM.. 29
1– 6– 2 مفروضات مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای. 30
2– 6– 2 آزمون های CAPM.. 32
3– 6– 2انتقادات به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM.. 33
7– 2 انواع مدلهای پیش بینی ورشکستگی. 34
1– 7–2 مدل ویلیام بیور. 34
2– 7– 2مدل آلتمن. 35
3-7-2مدل اسپیرینگیت.. 36
4– 7– 2 مدل اوهلسون. 37
5– 7– 2مدل فولمر. 38
6- 7–2 مدل زمیجوسکی. 38
7– 7–2 مدل سی اسکوار. 39
8–7–2 تحقیقات انجام شده در ارتباط با مدلهای پیش بینی ورشکستگی. 39
8–2 شکل گیری مفهوم استثنائات بازار سهام 42
1- 8-2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار. 45
2-8-2 نسبت سود به قیمت.. 46
3-8-2 اندازه شرکت.. 47
9 – 2 ورود مفهوم استثنائات بازار در بازارهای سرمایه 48
1- 9– 2 مطالعات فاما و فرنچ. 49
2– 9– 2 تحقیقات ونگ... 49
3– 9–2 استثنائات بازار سهام و بورس اوراق بها دار. 51
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 55
2- 3 روش تحقیق. 55
3-3مراحل پژوهش علمی در تحقیق. 56
4 – 3جامعه و نمونه آماری. 57
5– 3 مدل تحلیلی تحقیق. 58
6– 3 روش جمع آوری اطلاعات.. 59
7-3متغیرهای تحقیق. 60
8 – 3 نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق. 60
1– 8–3 رشد فروش.. 60
2- 8- 3 شاخص بحران مالی. 61
9- 3 روشها وتکنیکهای تجزیه اطلاعات.. 61
1- 9- 3 همبستگی. 61
2- 9- 3 ضریب تعیین. 62
3- 9- 3 رگرسیون. 62
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه 64
2-4 بررسی رابطه بین نرخ رشد فروش و بازده سهام 64
3– 4بررسی رابطه بین شاخص بحران مالی وبازده سهام 66
4 - 4 بررسی رابطه بین شاخص بحران مالی ونرخ رشد فروش با بازده سهام 68
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 95
2-5 نتایج تحقیق. 96
1– 2– 5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 96
2– 2– 5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 96
3– 2– 5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 97
3 – 5 نتیجه گیری کلی. 97
4-5 محدودیتهای تحقیق. 98
5-5 پیشنهادات.. 98
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 112
منابع لاتین: 114
چکیده انگلیسی: 115
فهرست جداول :
جدول 1-2 سهام رشدی در مقابل سهام ارزشی. 46
جدول 2-2 خلاصه نتایج به دست آمده در خصوص وجود استثنائات در بازار سهام 48
جدول 3-2 خلاصه ای از تحقیقات داخلی انجام شده در خصوص استثنا ئات بازده سهام. 52
جدول 1-4 بررسی رابطه بین بازده سهام و نرخ رشد فروش در طی دوره پنج ساله 65
جدول 2-4 بررسی رابطه بین بازده سهام و نرخ رشد فروش از82 تا 86. 66
جدول 3-4 بررسی رابطه بین بازده سهام و شاخص بحران مالی در طی دوره پنج ساله 67
جدول 4- 4 بررسی رابطه بین شاخص بحران مالی و بازده سهام از 82 تا 85. 67
جدول 5-4 همبستگی های دو متغیره پنج ساله 69
جدول 6-4 مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده 5ساله 70
جدول 7-4آنالیز واریانس رگرسیون 5 ساله 70
جدول 8-4ضرائب معادله رگرسیونی 5 ساله 71
جدول 9-4 نرمال بودن توزیع 5 سال. 72
جدول10-4 همبستگی های دومتغیره سال82. 73
جدول 11-4 مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل درسال82. 74
جدول 12-4آنالیز واریانس رگرسیون در سال 82. 74
جدول 13-4ضرائب معادله رگرسیونی سال82. 75
جدول 14-4 نرمال بودن توزیع سال82. 76
جدول 15-4 همبستگی های دو متغیره سال83. 77
جدول 16-4 مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل درسال83. 78
جدول 17-4آنالیز واریانس رگرسیون در سال83. 78
جدول 18-4ضرائب معادله رگرسیونی سال83. 79
جدول 19-4نرمال بودن توزیع در سال83. 80
جدول20-4همبستگی های دو متغیره سال 84. 81
جدول 21-4 مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل در سال84. 82
جدول 22-4آنالیز واریانس رگرسیون درسال 84. 82
جدول 23-4ضرائب معادله رگرسیونی سال84. 83
جدول 24-4نرمال بودن توزیع سال84. 84
جدول 25-4 همبستگی دو متغیره سال85. 85
جدول 26-4 مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل در سال85. 86
جدول 27-4آنالیز واریانس رگرسیون در سال85. 86
جدول 28-4 ضرائب معادله رگرسیونی سال85. 87
جدول 29-4 نرمال بودن توزیع 85. 88
جدول 30-4 همبستگی دو متغیره درسال86. 89
جدول 31-4 مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل درسال86. 90
جدول 32-4آنالیز واریانس رگرسیون درسال86. 90
جدول 33-4ضرائب معادله رگرسیونی سال86. 91
جدول 34-4 نرمال بودن توزیع 86. 92
جدول 35-4 خلاصه نتایج فرضیات.. 93
چکیده:
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار رابیان می کند . این مدل ادعا می کند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک انتظار دریافت پاداش یا صرف را دارند. تحقیقات تجربی اخیر این مدل را با چالش های جدی مواجه ساخته است و به نظر می رسد بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک وبازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است. این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی به عنوان جایگزین ریسک مطرح شده اند. شاخص های رشد فروش و شاخص بحران مالی از جمله شاخص هایی هستند که توانایی ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی ها و قابلیت سود آوری واحد تجاری را دارند. از این رو این تخقیق در نظر دارد تا با مرور ادبیات موجود و با استفاده از رگرسیون خطی ساده وچند متغیره با نمونه ای شامل107 شرکت طی دوره زمانی 1382-1386 تاثیر دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالی رادر پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. با توجه به آزمون های رگرسیون خطی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که ترکیب عوامل رشد فروش وشاخص بحران مالی فاقد قدرت توضیحی لازم درتشریح بازدهی سهام شرکتهای مورد مطالعه است.
در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک بتا ( b ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران فقط می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. در این مدل اگر هدف سرمایه گذار کسب بازده بیشتر از بازده بازار باشد ریسک بالاتری از ریسک بازار را تحمل می کند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است .
در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک بتا ( b ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران فقط می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. در این مدل اگر هدف سرمایه گذار کسب بازده بیشتر از بازده بازار باشد ریسک بالاتری از ریسک بازار را تحمل می کند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است .
بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل درستی است و در دنیای واقعی نیز با بازده رابطه دارد و تا حدودی نیز شواهد تجربی اولیه این نظریه را تا حدودی تأیید کرده است. از سوی دیگر شواهد تجربی سالهای اخیر و مطالعات انجام شده در بسیاری از کشورها این نظریه را با چالشهای مهمی مواجه ساخته است به طوری که ادعا می شود بتا به عنوان شاخص ریسک سیتستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک و بازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است. این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی نیز بر بازده سهام تاثیر گذار هستند و ممکن است جایگزینهای بهتری نسبت به بتا به شمار آیند. از این رو این متغیرهایی که توسط این مدل توضیح داده نمی شوند اغلب تحت عنوان استثنائات بازده سهام مطرح می شوند.
رشد فروش یکی از شاخص های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می شود که بازار ریسک کمتری برای شرکت در نظر بگیرد. از طرفی شاخص بحران مالی یکی از شاخص های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی ها و قابلیت نقدینگی شرکت ها می باشد که با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان بحران مالی شرکتها را پیش بینی نمود و سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود. در این تحقیق موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد.
فصل اول کلیات تحقیق :
در این فصل به بیان موضوع تحقیق ، علت پرداختن به این موضوع در قالب ضرورت و اهداف تحقیق به صورت اجمالی بحث شده است ودر پایان واژه ها و اصطلاحات کلیدی تعریف شده است .
فصل دوم مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق :
در این فصل در بخشهای مختلف به تشریح ادبیات و بیان توضیحات متعدد متحقیقن در خصوص مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ، مفاهیم بازده و ریسک ، استثنائات بازده سهام و مدل های پیش بینی ورشکستگی پرداخته می شود .
فصل سوم روش تحقیق:
در این فصل به روش شناسایی تحقیق اشاره می شود. در ابتدا به فرضیات تحقیق ، جامعه ، نمونه آماری ، چگونگی جمع آوری داده ها و سپس روش آزمون فرضیه ها اشاره می شود و در ادامه تعریف متغیرهای مستقل و وابسته بیان می گردد.
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها :
در این فصل به چگونگی طبقه بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روشهای مدلهای آمارای مورد استفاده اشاره شده و نتایج آزمون فرضیات ارائه می گردد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
فصل پنجم نتایج و پیشنهادات تحقیق :
در این فصل که در واقع بخش پایانی این تحقیق است ، جمع بندی نهایی از نتایج به دست آمده عرضه شده و در واقع سرنوشت فرضیه ها ( رد یا اثبات ) تعیین می شود و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه می گردد . در پایان ، فهرست منابع و مأخذ فارسی و لا تین اعم از کتب ، نشریات و مقالات به همراه ضمائم مربوط به تحقیق شامل داده های پایه ای و جداول و تحلیل های آماری آمده است .
2-1 تاریخچه مطالعاتی
با توجه به مشکلات مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، در سالهای اخیر تحقیقات متعددی در مورد وجود استثنائات بازده سهام در بازار سرمایه صورت گرفته است. به عبارت دیگر، متغیرهای دیگری وجود دارند که احتمال دارد بهتر از بتا (شاخص ریسک سیستماتیک ) نوسانات بازده سهام را توضیح دهند.
از نخستین بررسی ها می توان به تحقیقات بانز در سال 1981 اشاره کرد. نتایج بررسی های وی منجر به معرفی اثر اندازه شرکت گردید. در سالهای اخیر دو متغیر اندازه شرکت ونسبت سهام با هم به کار گرفته شده اند. فاما و فرنچ در سال 1992نشان دادن که این دو متغیر به همراه عامل بازار، متوسط بازدهی را توضیح می دهند. همچنین فاما و فرنچ در سال1993 اثر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام را به عنوان دو فاکتور ریسک ارائه کردند که در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نادیده گرفته شده بودند.تحقیقات فاما و فرنچ در سال 1996 نیز نشان داد که کسب بازده غیر عادی تحت تأثیر متغیرهایی از قبیل نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و نرخ رشد فروش گذشته، می باشد. ونگ ،2001، نیز در تحقیق خود به برسی رشد فروش و شاخص بحران مالی با استفاده از داده های S & P 500 طی دوره زمانی 1998-1988 و با استفاده از رگرسیون های سری زمانی پرداخت. نتایج تحقیق وی حاکی از آن بود که این دو عامل در بازار ایالات متحده وجود دارد. هر چند قدرت توضیحی این دو متغیر در تشریح بازده سهام در مقایسه با اثر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام فاما وفرنچ ناچیز بود.
در مورد تحقیقات داخلی نیز می توان به تحقیقات انجام شده توسط حمید حقیقت ،1385، که تأثیر دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالی را در پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش شناسایی فاما و فرنچ ،1995، همراه با بکارگیری رگرسیون خطی ساده و چند متغیره مورد بررسی قرار داد اشاره کرد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ترکیب عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی فاقد قدرت توضیحی لازم در تشریح میانگین بازدهی سهام شرکتهای مورد مطالعه است. همچنین می توان به تحقیق نمازی ،1383، درباره سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که در سطح رگرسیون ساده بین دوازه متغیر تحقیق (از هفده متغیر تحقیق)، با ریسک سیستماتیک رابطه معنا دار وجود دارد.
و...